Veranstaltungsart
Webinar
Termin
01.04.2022 - 08.04.2022
Workload (in h)
09:00 - ca. 11:30 Uhr
490,00 €

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ADG-Webinarreihe: Wohin mit dem Geld?Eigenanlagen strategisch neu ausrichten

Seminar
RT0622-006
Diese Veranstaltung richtet sich an:
VorständInnen, Führungskräfte

Heutzutage ist es schwieriger denn je, die Verwaltungsaufwendungen, den Ergebnisanspruch sowie die notwendige Kapitalausstattung, allein nur durch das Kundengeschäft zu erwirtschaften. Ein möglicher Stellhebel, um die angespannte Ertragssituation zu entlasten, kann hier das Treasury Management darstellen.

Nachhaltig erfolgreich aufgestellt

Heutzutage ist es schwieriger denn je, die Verwaltungsaufwendungen, den Ergebnisanspruch sowie die notwendige Kapitalausstattung, allein nur durch das Kundengeschäft zu erwirtschaften. Ein möglicher Stellhebel, um die angespannte Ertragssituation zu entlasten, kann hier das Treasury Management darstellen.

Während im Kundengeschäft der Wettbewerbsdruck stärker wird und die Digitalisierung zunimmt, stellen für das Treasury die aktuell unruhigen politischen Zeiten sowie die Niedrigzinsphase besondere Herausforderungen dar. Diese machen sich durch sehr niedrige bis negative Renditen oder auch den sehr hohen Volatilitäten in den Assetklassen bemerkbar.

Vor diesem Hintergrund ist es daher insbesondere für das Treasury Management eines jeden Hauses wichtig, die Möglichkeit einer differenzierten Anlagestrategie zu prüfen, um die Vorteile der Diversifikation nutzen zu können. Bei der strategischen und taktischen Ausrichtung ist es zwingend notwendig, die unterschiedlichen Entwicklungen auch in Bezug auf die Niedrigzinsphase und den daraus entstehenden potenziellen Risiken – weitere Verfestigung oder plötzliches Ende – ebenfalls zu berücksichtigen.

Webinar 1 (01.04.2022 | 09:00 - ca. 11:30 Uhr):

  • Prozess der Strategischen Asset Allocation
  • Engpassfaktoren beim Aufbau einer Asset Allokation Strategie
  • Aufbau eines quantitativen Investmentprozesses für die strategische Asset Allocation
  • Bestimmung von Parametern
    • Annahmen und detaillierte Zeitreihenanalysen
    • Umgang mit Korrelationen
    • Umgang mit Ertragsschätzern
    • Umgang mit Immobilienrisiken im Portfoliokontext
  • Optimierungsverfahren und Effizienzanalysen
  • Überleitungsrechnungen in die Risikotragfähigkeit und Säule I
  • Welche alternativen Asset Klassen sind überhaupt sinnvoll?
  • Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Tipps

 

Webinar 2 (08.04.2022 | 09:00 - ca. 11:30 Uhr):

  • Aufbauend auf Zielallokation: Bestimmung eines „Umsetzungsportfolios“
  • Corona Stresstest auf Zielallokationen
  • Anforderung an die Eigengeschäftsstrategie
  • Bestimmung von Verantwortlichkeiten
  • Strategisches Management vs. taktisches Management von Asset Klassen
  • Aufbau eines Risikomanagementprozesses für Asset Klassen am Beispiel mehrerer Projekte
  • Aktuelle Entwicklung, Ausblick Fonds
  • Umsetzung mit Best Fonds Selection
  • Anforderung an die Manager Selection

 

  • Sie erhalten grundlegende Kenntnisse zum Aufbau und Nutzen der Asset Allocation.
  • Sie erkennen, welche Asset Klassen - vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfeldes - sinnvoll erscheinen.
  • Sie erhalten Kenntnisse, wie sie sich eine Zielallokation erarbeiten.
  • Sie lernen, wie Sie einen Investmentprozess für die strategische Asset Allocation implementieren und weiter aufbauen können.

Andreas Meinecke, KC Risk AG

Ansprechpartner

Christian Malm

B. A.
Experte für Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury