Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
1
Termin
22.03.2023 - 22.03.2023
Preis für Mitglieder des Fördervereins

KundInnen, die Mitglied im Förderverein sind, erhalten den Mitgliederpreis.

747,00 €
Mitgliederpreis Info

Bitte beachten Sie – Ihr individueller Preis wird Ihnen erst nach erfolgreichem Login angezeigt

830,00 €
PDF herunterladen

Neuausrichtung ICAAP – Praxisfall zur Umsetzung des neuen RTF-Leitfadens

Buchungsnummer
ST23-00282
Diese Veranstaltung richtet sich an:
VorständInnen

In diesem Seminar wird der betriebswirtschaftliche Nutzen des neuen RTF-Leitfadens behandelt, es werden die Inhalte dieses Konzeptes aus der Perspektive des Top-Managements beleuchtet, dabei Steuerungsimpulse anhand von Fallbeispielen erläutert und das pragmatische Umsetzungsvorgehen an einem konkreten Beispiel einer Primärbank skizziert.

Erstmals im Jahre 2011 äußerte sich die BaFin zur Aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte durch Veröffentlichung eines gleichlautenden Leitfadens, den sie vor einiger Zeit (2018) grundlegend überarbeitet und neugefasst hat. Nun schlägt sie einen neuen Weg bei den Perspektiven des Risikotragfähigkeitskonzepts ein. Dieser ist bislang zwar nur für systemrelevante Banken verbindlich, allerdings ist damit zu rechnen, dass die neuen Anforderungen auch für die weniger signifikanten Institute (LSIs) bald greifen werden. Nicht allein deshalb ist eine Auseinandersetzung mit den neuen Perspektiven ratsam, sondern auch aus einem ganz eigennützigen Motiv: Bei zahlreichen Genossenschaftsbanken und auch Sparkassen haben Proberechnungen gezeigt, dass mit einer Umstellung auf die neue Konzeption zumeist (deutlich) positive Auswirkungen auf die Risikotragfähigkeit zu erwarten sind, trotz adversem Szenario in der normativen Perspektive und restriktivem Konfidenzniveau von 99,9 Prozent in der ökonomischen Sicht. Hauptgrund hierfür: Im Vergleich zum alten Leitfaden werden kapitalbelastende Doppelunterlegungen von Risiken vermieden.

  • Regulatorische Anforderungen an Interne Kapitaladäquanzverfahren zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP)
  • Rolle des RTF-Leitfadens im Rahmen des ICAAP
  • Erweiterung der Kapitalplanung zur Abbildung der normativen Perspektive im Basisszenario und adversen Szenario
  • Barwertige vs. barwertnahe Kalkulation der ökonomischen Risikotragfähigkeit
  • Risikoberechnung im Zuge der ökonomischen Risikotragfähigkeit
  • Stresstests: Spezifische Anforderungen für normative bzw. ökonomische Perspektive
  • Zusammenspiel der unterschiedlichen Steuerungskreise: Gleichzeitige Erfüllung von normativer und ökonomischer Perspektive
  • Praktische Umsetzung: Von der Proberechnung zum Regelbetrieb
  • Sie kennen die Anforderungen und Hintergründe der Aufsicht bei der Neufassung des RTF-Leitfadens.
  • Sie erfahren, wie sich die neuen Perspektiven auf die Risikotragfähigkeit auswirken.
  • Sie lernen, wie die Vorgaben des neuen Leitfadens – insbesondere die ökonomische Perspektive – mit den vorhandenen Instrumenten der Genossenschaftlichen Finanzgruppe umgesetzt werden.

Dr. Rolf Beike und Dr. Niklas Lach (beikelach unabhängige managementberatung GmbH, Stuttgart) begleiten das TOP-Management in Banken und Sparkassen bei aufsichtsnahen Themenstellungen, unterstützen die Häuser mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen bei der Entwicklung von Geschäfts-/Risikostrategien und übernehmen in der Rolle eines externen Projektmanagers und „Treibers“ deren konsequente Umsetzung.

AnsprechpartnerIn

Christian Malm

B. A.
Experte für Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury