Vertiefung: Bank- und Risikomanagement für Aufsichtsräte

Das Kerngeschäft einer Bank besteht in der Übernahme von Risiken. Risiken können zu Verlusten führen und sind daher sowohl Gegenstand der internen Steuerung als auch der externen Betrachtung durch die Bankenaufsicht. In dieser Veranstaltung knüpfst du an die Grundlagen aus dem Seminar „Bank- und Risikomanagement für Aufsichtsräte“ an und tauchst tiefer in die komplexen Fragestellungen rund um Banksteuerung und Bankenaufsicht ein. Der Besuch des Grundlagenseminars ist aber keine zwingende Voraussetzung für den Besuch dieses Seminars.

• Die Steuerungskreise einer Genossenschaftsbank
• Die Risikosteuerung in Genossenschaftsbanken:
  • Aufbau eines modernen Risikomanagements
  • Relevanz der Risikokalküle für die Risikosteuerung
  • Banksteuerung auf der Basis von Barwerten
  • Risikomessung mit dem Value at Risk
  • Messung und Steuerung von Kreditrisiken
  • Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken
  • Nachhaltigkeitsrisiko als Querschnittsrisiko
• Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen des Bankgeschäfts
  • Aktuelle Entwicklungen in der Bankenaufsicht
  • Vorschriften zur Liquiditätssituation
  • Liquiditätsrisikomessung mit LCR und NSFR
  • Aufbau und Zusammensetzung der Eigenmittel
  • Struktur und Zweck von SREP
  • Gesamtkapitalquote, Kernkapitalquote und Leverage Ratio
  • Kreditrisikostandardansatz und IRBA

• Du bekommst einen vertiefenden Einblick in die Risiken von Genossenschaftsbanken.
• Du legst einen wesentlichen Grundstein deiner Sachkunde gemäß § 25d KWG.
• Du besprichst aktuelle Themen der Bankenaufsicht.
• Du erhältst Antworten auf deine individuellen Fragen und tauschst deine Erfahrungen mit deinen Aufsichtsratskollegen aus anderen Häusern aus.

Prof. Dr. habil. Nils Helms, ADG Business School