Details
Anmelde-Nr.
ST26-00290
Termin
24.08.2026 - 25.08.2026
| Bronze |
1.539,00 €
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| Silber |
1.506,60 €
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| Gold |
1.458,00 €
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| Platin |
1.425,60 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Vorstände, Führungskräfte und Spezialisten aus der Marktfolge Aktiv, Treasury und der internen Revision
Lerne die wichtigen Anforderungen eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses kennen.
Erhalte einen umfassenden Blick darauf, worauf du bei der Analyse und Vortierung – zum Beispiel von Spezialfonds – achten musst, und lerne, welche Kennzahlen für sichere Kreditentscheidungen hilfreich sind und wie diese zu interpretieren sind.
Wir beraten dich gerne.
BESCHREIBUNG
In unserem Seminar erhältst du mit dem „Kredit-Check Depot A“ Leitlinien für eine aufsichtsrechtlich vertretbare Kreditanalyse und Limit-Einräumung bei Eigenanlagen.
Außerdem lernst du, mithilfe von Beurteilungsstandards und Musterbeschlüssen zukünftig fundierte und zuverlässige Kreditanalysen und Risikobeurteilungen vorzunehmen.
Bringe dein Wissen auch zu den neuen Anforderungen rund um TLAC und MREL auf den aktuellen Stand und erfahre, welche Auswirkungen diese auf dein Limitsystem zukünftig haben werden.
Hinweis:
Bitte bringe zum Seminar deine hausinternen Unterlagen wie z. B. Kreditbeschlüsse mit. Ebenfalls solltest du zum Seminar über den Aufbau Deiner Depot-A-Struktur im Haus informiert sein.
INHALTE
- Anforderungen eines sicheren Votierungsprozesses im Depot A
- Verwendung und Plausibilisierung externer Bonitätseinschätzungen
- Integration von ESG-Kennzahlen in das Votum
- Prozess und Schnittstellen zwischen Treasury und Kredit-Marktfolge
- Votierung von preferred und non preferred Anleihen
- Banken & Co. mit Rating- und ESG-Kennzahlen
- Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe
- Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen
- Analyse und Votierung von Publikums- und Spezialfonds
- Aufsichtliche Handhabung von Anlagen in Spezialfonds nach den MaRisk
- Votum und Limiteinräumung bei Spezialfonds
- Rating-Analyse bei Supranationals und Agencies
- Ratingprozess bei Staatsanleihen
- Plausibilisierung des Garantiegebers und des Haftungsmechanismus
- Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs
- Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien
- Plausibilisierung mit Bonitäts- und ESG-Kennzahlen
- MaRisk BTO 1.3 und BTR 5: Früherkennung von Risiken mit Spread-Analysen
- Best Practices für die Früherkennung von Risiken
- Berücksichtigung von Spread-Risiken bei Depot A - Investitionen
- Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation mit ESG-Fokus
- Anforderungen eines sicheren Votierungsprozesses im Depot A
NUTZEN
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Über eine zielgerichtete Kreditanalyse vermeidest du Risiken im Depot A.
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Du lernst Beurteilungsstandards zu einem typischen Muster-Depot im Bereich Eigenanlagen kennen.
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Du erhältst die Möglichkeit zu einem bankübergreifenden Erfahrungsaustausch.
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DOZENTEN
Achim Schulz, Schulz & Partner GmbH